Сравнение ^IXIC с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX
Основные характеристики
^IXIC:
1.52
^NDX:
1.39
^IXIC:
2.03
^NDX:
1.89
^IXIC:
1.27
^NDX:
1.25
^IXIC:
2.12
^NDX:
1.89
^IXIC:
7.56
^NDX:
6.47
^IXIC:
3.69%
^NDX:
3.97%
^IXIC:
18.42%
^NDX:
18.50%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-0.73%
^NDX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.04% против 17.47% соответственно.
^IXIC
3.71%
2.02%
12.03%
26.95%
15.39%
15.04%
^NDX
5.25%
3.14%
11.88%
25.04%
17.95%
17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX
^IXIC
^NDX
Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.