Сравнение ^IXIC с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IXIC

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

1.75

^NDX:

1.52

Коэф-т Сортино

^IXIC:

2.31

^NDX:

2.06

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.31

^NDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

2.44

^NDX:

2.07

Коэф-т Мартина

^IXIC:

8.82

^NDX:

7.16

Индекс Язвы

^IXIC:

3.64%

^NDX:

3.93%

Дневная вол-ть

^IXIC:

18.34%

^NDX:

18.45%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IXIC:

-2.70%

^NDX:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.49% против 17.77% соответственно.

^IXIC

С начала года

1.65%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

10.74%

1 год

28.21%

5 лет

15.93%

10 лет

15.49%

^NDX

С начала года

2.04%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

23.84%

5 лет

18.55%

10 лет

17.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXIC

^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IXIC

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IXIC

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 6.58% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IXIC

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX

^IXIC

^NDX

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество