PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,991.57%
17,183.02%
^IXIC
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.43

^NDX:

0.46

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.77

^NDX:

0.81

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.11

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.46

^NDX:

0.51

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.61

^NDX:

1.75

Индекс Язвы

^IXIC:

6.90%

^NDX:

6.64%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.76%

^NDX:

25.38%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IXIC:

-14.91%

^NDX:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.03% против 15.60% соответственно.

^IXIC

С начала года

-11.11%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.78%

1 год

9.25%

5 лет

14.78%

10 лет

13.03%

^NDX

С начала года

-8.56%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-5.03%

1 год

9.63%

5 лет

17.00%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.43
^NDX: 0.46
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.77
^NDX: 0.81
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.11
^NDX: 1.11
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.46
^NDX: 0.51
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^IXIC: 1.61
^NDX: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
^IXIC
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.91%
-13.35%
^IXIC
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 17.23% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
16.86%
^IXIC
^NDX