Сравнение ^IXIC с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IXIC

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.37

^NDX:

0.36

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.61

^NDX:

0.59

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.08

^NDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.52

^NDX:

0.52

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.41

^NDX:

1.36

Индекс Язвы

^IXIC:

5.22%

^NDX:

5.18%

Дневная вол-ть

^IXIC:

20.03%

^NDX:

19.83%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IXIC:

-12.75%

^NDX:

-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.70% против 16.36% соответственно.

^IXIC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.38%

5 лет

19.09%

10 лет

13.70%

^NDX

С начала года

-6.81%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-1.12%

1 год

8.06%

5 лет

21.16%

10 лет

16.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^IXIC: 0.37

^NDX: 0.36

Коэффициент Сортино

^IXIC: 0.61

^NDX: 0.59

Коэффициент Омега

^IXIC: 1.08

^NDX: 1.08

Коэффициент Кальмара

^IXIC: 0.52

^NDX: 0.52

Коэффициент Мартина

^IXIC: 1.41

^NDX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IXIC

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IXIC

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 8.06% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IXIC

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX

^IXIC

^NDX

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество