Сравнение ^IXIC с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX
Основные характеристики
^IXIC:
1.67
^NDX:
1.48
^IXIC:
2.22
^NDX:
2.00
^IXIC:
1.30
^NDX:
1.27
^IXIC:
2.29
^NDX:
1.97
^IXIC:
8.49
^NDX:
7.07
^IXIC:
3.55%
^NDX:
3.79%
^IXIC:
17.98%
^NDX:
18.12%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-3.87%
^NDX:
-4.02%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.10% против 17.39% соответственно.
^IXIC
29.19%
3.20%
8.57%
29.26%
16.85%
15.10%
^NDX
26.05%
3.26%
6.53%
26.16%
19.64%
17.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX
NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.05% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.